Forex: Hedging Gains.
O comércio de Forex pode ser uma maneira muito eficaz de bloquear os ganhos em investimentos no exterior que foram gerados por mudanças favoráveis na taxa de câmbio.
Considere o seguinte exemplo:
Há 18 meses, um investidor move £ 5,000 em uma conta de negociação do dólar americano a uma taxa de câmbio de 2,0000 e recebe US $ 10.000. Os US $ 10.000 são investidos em algumas ações dos EUA.
Hoje, os investimentos dos investidores nos EUA ainda são de US $ 10.000, porém a taxa de câmbio é agora de 1.4500. Se o investidor fosse vender seus investimentos nos EUA e transferir o dinheiro de volta às Libras Esterlinas, os US $ 10.000 valerão US $ 6.896, o que é um ganho monetário de £ 1.896.
O investidor não quer vender seus investimentos nos EUA, mas quer bloquear o ganho de moeda, pois eles pensam que a Libra vai se reunir contra o dólar.
O investidor compra um lote de GBPUSD de US $ 10.000 (ou seja, compra libras britânicas e vende dólares americanos) através de um comércio de Forex. O dinheiro depositado para cobrir a margem Forex atualmente geraria receita, uma vez que a libra britânica está pagando um nível de juros mais alto que o dólar norte-americano, mas isso pode mudar ao longo do tempo.
Se a taxa de câmbio se mova de 1.4500 para 2.0000 nos próximos meses, o comércio Forex gerará lucro, enquanto os investimentos nos EUA em dólares britânicos cairão em valor; o efeito líquido é que quaisquer ganhos no comércio de Forex compensam as perdas de moeda nos investimentos dos EUA.
Vice-versa, se a taxa de câmbio cai, então o comércio de Forex irá perder dinheiro, enquanto os investimentos dos EUA aumentam em valor. O investidor é, portanto, coberto a uma taxa de câmbio de 1,4500 independentemente da forma como a moeda se move; faz uma boa noite de sono.
Ao criar um hedge de Forex contra investimentos em mares, o objetivo é assumir uma posição de Forex que gerará um ganho ou prejuízo igual e oposto ao valor do investimento no exterior em libras britânicas.
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Como Hedge Currency.
O hedge é uma apólice de seguro. Se você está negociando negócios no exterior ou simplesmente segurando moedas estrangeiras como um investimento, uma flutuação na moeda pode causar perdas sérias muito rapidamente. Um hedge é uma maneira de se proteger contra isso: Investir em uma posição que compensa (aponta contra) um investimento que você já possui, e quaisquer perdas em uma posição serão impulsionadas por ganhos na outra.
Steps Edit.
Método um dos três:
Hedging with Currency Swaps Edit.
Método Dois dos Três:
Hedging with Forward Contrats Edit.
Método três dos três:
Outras opções de cobertura de opções.
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Sim, por exemplo, se você for a Corfu na Grécia, você achará que 200 libras são iguais a 194,45 libras, então, por vezes, existem riscos na taxa de câmbio.
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Conta para contratos a termo.
Compre e venda moedas de ouro com lucro.
Calcule o valor da sucata de ouro.
Obtenha a melhor taxa de câmbio ao viajar em um país estrangeiro.
Cobertura cambial.
Um hedge de câmbio (também chamado de hedge FOREX) é um método usado pelas empresas para eliminar ou "hedge" seu risco cambial decorrente de transações em moedas estrangeiras (ver derivativo cambial). Isso é feito usando o hedge do fluxo de caixa ou o método do valor justo. As regras contábeis para isso são abordadas tanto pelas Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) quanto pelos Princípios Contábeis Geralmente aceitos nos EUA (US GAAP), bem como normas contábeis nacionais adicionais.
Um hedge de câmbio transfere o risco de câmbio da empresa comercial ou de investimento para uma empresa que corre o risco, como um banco. Há custos para a empresa para a criação de uma cobertura. Ao estabelecer uma cobertura, a empresa renunciará a qualquer lucro se o movimento da taxa de câmbio lhe for favorável.
Risco cambial.
Quando as empresas conduzem negócios através das fronteiras, elas devem negociar em moedas estrangeiras. As empresas devem trocar moedas estrangeiras por moedas domésticas ao lidar com recebíveis e vice-versa por contas a pagar. Isso é feito com a taxa de câmbio atual entre os dois países. O risco de câmbio é o risco de a taxa de câmbio mudar de forma desfavorável antes do pagamento ser feito ou recebido na moeda. Por exemplo, se uma empresa dos Estados Unidos que faz negócios no Japão é compensada em ienes, essa empresa tem risco associado a flutuações no valor do iene em relação ao dólar dos Estados Unidos. [2]
Um hedge é um tipo de derivativo, ou um instrumento financeiro, que deriva seu valor de um ativo subjacente. Hedging é uma forma de uma empresa minimizar ou eliminar o risco cambial. Duas coberturas comuns são contratos a prazo e opções.
Um contrato a prazo fechará uma taxa de câmbio hoje em que a transação de moeda ocorrerá na data futura.
Uma opção define uma taxa de câmbio em que a empresa pode optar por trocar moedas. Se a taxa de câmbio atual for mais favorável, a empresa não exercerá essa opção.
A principal diferença entre os métodos de hedge é quem deriva o benefício de um movimento favorável na taxa de câmbio. Com um contrato a termo, o partido adicional deriva o benefício, enquanto que com uma opção a empresa mantém o benefício escolhendo não exercer a opção se a taxa de câmbio se mover em seu favor.
Contabilização de Derivados.
De acordo com as IFRS.
As diretrizes para a contabilização de derivativos financeiros são dadas de acordo com a IFRS 7. De acordo com esta norma, "uma entidade deve agrupar os instrumentos financeiros em classes adequadas à natureza da informação divulgada e que tenham em conta as características desses instrumentos financeiros. Uma entidade deve fornecer informações suficientes para permitir reconciliação com os itens de linha apresentados no balanço patrimonial ". [3] Os derivativos devem ser agrupados no balanço e as informações de avaliação devem ser divulgadas nas notas de rodapé. Isso parece bastante direto, mas o IASB emitiu dois padrões para ajudar a explicar este procedimento.
As Normas Internacionais de Contabilidade IAS 32 e 39 ajudam a dar mais orientação para a adequada contabilização de instrumentos financeiros derivativos. A IAS 32 define um "instrumento financeiro" como "qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro de uma entidade e um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade". [4] Portanto, um contrato ou opção a termo criaria um ativo financeiro para uma entidade e um passivo financeiro para outra. A entidade requerida para pagar o contrato possui um passivo, enquanto a entidade que recebe o pagamento do contrato possui um ativo. Estes seriam registrados nas rubricas apropriadas no balanço das respectivas empresas. A NIC 39 dá instruções adicionais, afirmando que os derivativos financeiros devem ser registrados ao valor justo no balanço patrimonial. O IAS 39 define dois grandes tipos de hedges. O primeiro é um hedge de fluxo de caixa, definido como: "uma cobertura da exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que (i) é atribuível a um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido ou a uma transação de previsão altamente provável, e (ii) pode afetar os lucros ou perdas ". [5] Em palavras adicionais, uma cobertura de fluxo de caixa é projetada para eliminar o risco associado a transações em dinheiro que podem afetar os valores registrados no resultado líquido.
Abaixo está um exemplo de hedge de fluxo de caixa para uma empresa que compra itens de inventário no ano 1 e efetua o pagamento para eles no ano 2, após a taxa de câmbio ter mudado.
Exemplo de cobertura do fluxo de caixa.
Observe como, no ano 2, quando o pagamento é liquidado, o valor do pagamento em dinheiro é igual à taxa de câmbio anterior no ano 1. Qualquer alteração na taxa de adiantamento, no entanto, altera o valor do contrato a termo. Neste exemplo, a taxa de câmbio aumentou em ambos os anos, aumentando o valor do contrato a prazo. Uma vez que os instrumentos derivativos devem ser registrados pelo valor justo, esses ajustes devem ser feitos para o contrato a seguir listado nos livros. A conta compensatória é uma receita abrangente adicional. Este processo permite que o ganho e a perda na posição sejam demonstrados na receita líquida.
O segundo é um hedge de justo valor. Novamente, de acordo com a IAS 39, isto é "uma cobertura da exposição a mudanças no valor justo de um ativo ou passivo reconhecido ou um compromisso firme não reconhecido, ou uma parcela identificada de tal ativo, responsabilidade ou compromisso firme, que é atribuível a um determinado risco e pode afetar lucro ou perda ". [5] Mais simplesmente, esse tipo de hedge eliminaria o risco de valor justo dos ativos e passivos reportados no balanço. Como as contas a receber e a pagar são registradas aqui, um hedge de valor justo pode ser usado para esses itens. A seguir estão as entradas de diário que seriam feitas se o exemplo anterior fosse um hedge de justo valor.
Exemplo de cobertura de valor justo.
Novamente, observe que os valores pagos são os mesmos que na cobertura de fluxo de caixa. A grande diferença aqui é que os ajustes são feitos diretamente para os ativos e não para a conta de ganhos de renda abrangente adicional. Isso ocorre porque este tipo de hedge está mais preocupado com o valor justo do ativo ou passivo (neste caso, a conta a pagar) do que é com a posição de ganhos e perdas da entidade.
De acordo com os US GAAP.
Os princípios contábeis aceitos geralmente geralmente incluem instruções sobre contabilização de derivativos. Na maior parte, as regras são semelhantes às dadas em IFRS. Os padrões que incluem essas diretrizes são SFAS 133 e 138. O SFAS 133, escrito em 1998, afirmou que um "ativo ou passivo reconhecido que poderia dar origem a um ganho ou perda de transação em moeda estrangeira de acordo com a Demonstração 52 (como uma moeda estrangeira - denominado a receber ou a pagar) não é o item coberto em um valor justo de moeda estrangeira ou hedge de fluxo de caixa ". [6] Com base no idioma utilizado na declaração, isso foi feito porque o FASB considerou que os ativos e passivos listados nos livros de uma empresa refletiam seu valor de custo histórico, em vez de serem ajustados pelo valor justo. O uso de um hedge faria com que eles fossem reavaliados como tal. Lembre-se de que o valor da cobertura é derivado do valor do ativo subjacente. O valor registrado no pagamento ou na recepção diferiria do valor do derivado registrado no SFAS 133. Conforme ilustrado acima no exemplo, esta diferença entre o valor de hedge e o valor do ativo ou passivo pode ser efetivamente contabilizada usando um fluxo de caixa ou uma cobertura de valor justo. Assim, dois anos depois, o FASB emitiu o SFAS 138 que alterou o SFAS 133 e permitiu o fluxo de caixa e as coberturas de valor justo para câmbio estrangeiro. Citando as razões dadas anteriormente, o SFAS 138 exigiu o registro de ativos derivativos pelo valor justo com base na taxa spot prevalecente. [7]
As empresas se cercam?
Desde 2004, o Banco do Canadá realizou uma pesquisa anual qualitativa para avaliar o grau de atividade na cobertura cambial canadense (FX). Os participantes da pesquisa consistem em bancos que atuam nos mercados canadenses de câmbio, incluindo os onze membros do Comitê Canadense de Câmbio (CFEC). Os principais achados para a pesquisa de 2013 foram: [8]
Os bancos aumentaram sua atenção em questões de regulamentação. A volatilidade foi o principal motivo de hedging. O volume de clientes institucionais representou a maioria das atividades de hedge. Houve alto uso marginal de derivativos em hedging. O crédito permaneceu importante.
Hedge cambial nos mercados emergentes.
Introdução.
Nos últimos anos, muitas empresas investiram em mercados emergentes para aproveitar as maiores taxas de crescimento econômico nesses países. Na Conferência de ACT de maio de 2014 em Glasgow, o público foi entrevistado em uma série de questões emergentes de moeda. A pesquisa demonstrou que 76% da audiência identificaram taxas de crescimento mais elevadas como um fator determinante para sua iniciativa estratégica de mercado emergente. 1.
Embora as oportunidades possam ser atraentes, as empresas que se expandem para os mercados emergentes também enfrentam uma série de obstáculos, incluindo considerações regulatórias, fiscais, políticas e culturais (identificadas como um fator de risco chave em 81% dos entrevistados), bem como fuso horário e diferenças culturais . A gestão do risco cambial representa outro desafio fundamental.
A volatilidade relativamente baixa nas moedas dos mercados emergentes geralmente pode significar que muitas empresas não cobrem suas exposições, nem se cobrem apenas a curto prazo. A maior volatilidade observada em várias moedas no segundo semestre de 2013, incluindo a rupia indiana, o peso mexicano e o real brasileiro, levou mais significativamente as empresas a se concentrarem nesse tema. Conseqüentemente, tornou-se uma preocupação mais prevalente para qualquer empresa que explore esses mercados, ao lado de considerações básicas como a previsão / visibilidade e liquidez do fluxo de caixa.
A gestão das exposições cambiais a mercados emergentes apresenta uma série de dificuldades e pode ser uma empresa cara. Nas moedas do G10, as decisões de gerenciamento de risco são feitas no contexto de menores custos de cobertura e liquidez mais profunda. Nos mercados emergentes, tais decisões são menos claras devido aos custos de hedge, muitas vezes significativos, que devem ser levados em consideração.
Desenvolver uma abordagem sistemática.
Para gerenciar suas exposições à moeda emergente com a maior efetividade possível, as empresas podem considerar o seguinte:
Diferenciando as exposições dos compradores e vendedores.
Os preços do FX Forward refletem predominantemente a diferença nos ambientes de taxas de juros de ambas as moedas. O mercado geralmente implica que o valor da moeda do mercado emergente será menor no ano que hoje. Consequentemente, a gestão de risco deve ser abordada de forma diferente, dependendo se a empresa é um comprador líquido ou um vendedor líquido em uma determinada moeda.
Os compradores estão procurando gerir o risco associado aos seus custos. Ao cobrir custos que são denominados em uma moeda de mercado emergente, eles podem efetivamente bloquear a fraqueza futura implícita dessa moeda - uma fraqueza que na verdade não pode se concretizar. Nesses casos, a empresa pode considerar a cobertura tanto quanto possível, a fim de remover a volatilidade de seus custos e criar valor bloqueando a fraqueza implícita.
Para os vendedores, a imagem é menos clara, pois eles buscam gerenciar o risco decorrente de suas receitas e ativos, em vez de seus custos. Se uma empresa não se protege, corre o risco de sofrer perdas como resultado da volatilidade. Se ele for hedge, bloqueia a futura fraqueza implícita da moeda - prejudicando assim o valor das receitas ou ativos da empresa.
Outra consideração é que, ao proteger um ativo, as empresas tendem a experimentar um impacto cumulativo ao longo do tempo: o custo econômico de cobertura de um ativo ao longo de 10 a 15 anos poderia ser tanto quanto o valor total do próprio ativo (veja a economia gráfico de custo de hedge). Ao proteger um fluxo de caixa, as empresas tendem a liquidar-se todos os anos, então essa questão de composição não surge. Os ativos e as receitas devem, portanto, ser abordados de forma diferente ao elaborar uma estratégia de gerenciamento de riscos.
Compreenda que nem todas as moedas dos mercados emergentes são iguais.
É comum falar sobre as moedas do mercado emergente coletivamente - mas na verdade esses mercados não são homogêneos. Em termos gerais, as moedas dos mercados emergentes podem ser divididas em três grupos:
Múltiplas seguras / gerenciadas Pares de moeda diferencial de alto rendimento Pares de moedas diferenciais de baixo rendimento.
Uma série de moedas estão vinculadas ou controladas para o dólar norte-americano, como Emirati dirham, ou para uma cesta de moedas, como o renminbi chinês. Essas moedas se comportam de forma muito diferente das que flutuam livremente. Para esses tipos de exposição, uma sólida compreensão dos riscos do país é muito importante. Em particular, uma avaliação de risco deve ocorrer para entender o impacto da moeda tornando-se desorganizado ou não gerenciado.
O segundo grupo contém pares de moedas com diferenciais de alta taxa de juros, como dólar norte-americano / rublo russo, dólar norte-americano / dólar brasileiro e dólar norte-americano / rupia indiana. Para os vendedores da moeda, estes são muito caros de hedge.
O terceiro grupo consiste em pares de moedas que têm baixa volatilidade e não são onerosos para hedge, como o dólar norte-americano / zloty polonês e dólar norte-americano / baht tailandês. Ao lidar com esses três grupos de moedas, a abordagem de gerenciamento de risco precisa refletir as diferenças. Onde as moedas caras e voláteis estão em causa, a melhor prática é exercer uma abordagem sistemática e distinguir entre exposições de custos e exposições de receita / ativos, conforme descrito acima.
Encontre o trade-off certo entre o desempenho de uma cobertura e o custo de hedging.
As empresas devem entender o que custará para proteger suas exposições e quanto risco elas poderão remover ao gerenciá-las. Uma empresa pode então tomar uma decisão sobre quais moedas se proteger, comparando a redução de risco / custo dos índices de hedge para moedas relevantes. Este processo é chamado de 'prioridade monetária'.
Conforme refletido nos resultados da pesquisa ACT, as empresas têm atitudes diferentes e igualmente válidas. Quando perguntado sobre quais alternativas de gerenciamento de risco escolheriam, 41% disseram que ajustariam as coberturas de FX existentes (em G10) para acomodar mais volatilidade de FX no mercado emergente, 31% apenas protegeriam o risco de FX no mercado emergente quando o VaR exceder um determinado limite enquanto 16 % seria apenas hedge usando opções de FX compradas e apenas 3% optariam por proteger o risco FX do mercado emergente somente se a taxa de adiantamento for & lt; 2% do ponto (custo de transporte). 4.
Todas são soluções práticas implantáveis de forma isolada ou em combinação - é importante reconhecer que o gerenciamento efetivo de risco pode incorrer em um custo e que uma política de hedge geral pode afetar o valor de uma iniciativa estratégica.
Escolha a estratégia correta de gerenciamento de riscos.
Antes de implementar uma estratégia, uma empresa precisa considerar o conteúdo e a natureza da cobertura escolhida. A cobertura de uma exposição de três meses para a frente é fundamentalmente diferente da cobertura de uma exposição a um ano. Os instrumentos de longo prazo podem reduzir a volatilidade de forma mais eficiente, mas apresentam algumas desvantagens: tais instrumentos geralmente são mais caros e também podem ter uma maior volatilidade de marca para mercado, o que significa que o impacto potencial sobre o lucro e perda pode ser maior. Por outro lado, estratégias de gerenciamento de risco de curto prazo também podem apresentar algumas desvantagens. Em alguns pares de moedas ilíquidas, o custo de execução de 12 coberturas individuais de um mês pode ser maior que a colocação de uma única cobertura de 12 meses devido às taxas de execução / roteamento de cada transação.
As soluções de hedge disponíveis para gerenciar o risco de câmbio de mercados emergentes incluem avançados, bem como instrumentos baseados em opções que podem ser usados para alcançar "pelo dinheiro" e / ou proteção de risco de cauda. Outras estratégias incluem proxy, cesta e cobertura natural, mas, embora estes tenham alguns benefícios, podem ser menos favoráveis do ponto de vista contábil e podem não fornecer uma cobertura eficiente. A priorização da moeda (em que a gestão de riscos é realizada de forma seletiva com base nas posições-chave de risco da empresa e nos custos relativos de cobertura) pode ser mais efetiva.
Não há uma abordagem certa quando se trata de estratégias de hedge - mas a flexibilidade e a capacidade de resposta podem ser fundamentais. Os entrevistados da pesquisa de ACT pareciam reconhecer isso, com 39% informando que eles analisariam / priorizariam os riscos de FX e ajustariam os hedges para diversificação e eficiência de custos. Poucos (6%) disseram que escolheriam não fechar FX; em vez disso, reserva uma porcentagem de lucros contra o futuro impacto dos mercados emergentes. 5.
Vale ressaltar que a preparação para o risco de eventos de EM também deve considerar a "liquidez da contraparte", bem como a "política de gerenciamento de riscos". Ter que abordar, quer em um momento de crise de EM, poderia afetar significativamente a eficácia de uma empresa. Embora a experiência EM seja frequentemente procurada, a mesma experiência pode muito provavelmente estar exponencialmente exposta ao mesmo evento de risco; ter uma contrapartida alternativa menos exposta, mas também familiarizado com os requisitos de EM da empresa, é uma posição prudente. Adicionando uma política de gerenciamento de risco pré-definida com uma remessa em uma variedade de soluções de produtos também está planejando o impacto inesperado de qualquer risco de evento. Não é hedging em tudo é desaconselhável; uma grande falha poderia acabar com a memória do sucesso anterior e, na arena dos mercados emergentes, a próxima surpresa é muitas vezes ao virar da esquina.
Conclusão.
A volatilidade recente levou mais empresas a analisar a gestão de suas exposições cambiais emergentes, mas, ao fazê-lo, podem incorrer em custos significativos. É necessária uma abordagem sistemática e informada para garantir que os benefícios de um programa de gerenciamento de riscos superem os custos.
Forex hedging wiki
Eu sou um grande fã de hedging 😉
verdadeiramente, é extra valioso se usar 2 pares, embora 3 pares sejam mais seguros e menos perigosos.
Obtenha quase 110% de lucro em dias muito breves.
Aqui, eu lhe apresento maneiras de eu casar & # 8220; pares de circulos & # 8221; = GBPUSD & gt; USDCHF & gt; GBPCHF & # 8221;
& # 8220; Circel pairs & # 8221; significa todo dinheiro estrangeiro & # 8220; GBP & # 8221; & # 8220; USD & # 8221; e & # 8220; CHF & # 8221; parece duas vezes nesses três pares.
Não usei nenhum indicador em nenhum aspecto, no entanto, demorou algum tempo para obter receita.
Eu usei lotes semelhantes em todos os três pares e TP de cem $
Pode-se dizer, hey, por que você não fez o comércio simplesmente GBPUSD e GBPCHF?
Como resultado, isso causa um DD tão grande que pode explodir uma conta em um tempo muito breve, então, por favor, não faça isso em casa 😉
Aqui, alguns exemplos extras para hedging de 3 pares:
ou VENDER COMPRA COMPRA.
EUR / CHF CHF / JPY EUR / JPY.
GBP / CHF CHF / JPY GBP / JPY.
USD / CHF CHF / JPY USD / JPY.
EUR / GBP GBP / CHF EUR / CHF.
EUR / USD USD / CHF EUR / CHF.
EUR / GBP GBP / JPY EUR / JPY.
EUR / GBP GBP / USD EUR / USD.
EUR / USD USD / JPY EUR / JPY.
GBP / USD USD / CHF GBP / CHF.
GBP / USD USD / JPY GBP / JPY.
No entanto, existem algumas alternativas extras, no entanto, os spreads são muito excessivos.
Eu usei uma EA fácil, o lugar que eu só precisava para entrar nos três pares, quer eu precise ou não abrir uma promoção ou ordem de compra para os únicos pares, o lotes e o TP. Não usou nenhum indicador e abriu novos negócios tão rapidamente porque os primeiros o local fechou.
No entanto, eu não deveria ter essa EA e não tenho idéia de sua identificação mais. No entanto, eu tinha isso a partir deste painel de discussão. Eu poderia ter o mais popular para ter medição de lotes automatizada (calculada por proporção de margem livre) e TP automatizado (calculado por proporção de equidade).
Forex hedging wiki
Eu simplesmente desejo apresentar-lhe um sistema simples através do qual estou trabalhando e espero que, com a assistência de todos, possamos aprimorá-lo.
Todo mundo sabe que as grades e os martingales são prejudiciais, no entanto, absteve-se de fazer um feedback sobre se esses métodos são ou não bons ou perigosos e lidar com o sistema.
Você é bem-vindo e fique feliz em escrever suas estratégias ou importante.
Instância principal para padrões de entrada.
Basta usar um indicador que desenhe uma grade de 10 pips.
Compra: Quando o valor vem de cima e entre em contato com um estágio da grade (estágio 1)
TP: fase subsequente (10 pips)
Se o valor cai 10 pips, adicione uma compra (etapa 2) e # 8230; configure todos os TPs no estágio 1.
Se o valor cai 10 pips extra, adicione uma compra (etapa 3) e # 8230; configure todos os TPs no estágio 1.
Promover: Quando o valor vem de baixo e entre em contato com um estágio da grade (estágio 1)
TP: fase subsequente (10 pips).
Se o valor aumentar 10 pips, adicione uma compra (etapa 2) e # 8230; configure todos os TPs no estágio 1.
Se o valor aumentar 10 pips extra, adicione uma compra (etapa 3) & # 8230; configure todos os TPs no estágio 1.
Essa é uma outra instância do & # 8220; Entradas primárias & # 8221; quando nossa martingale e hedging não serão necessários para fazer uso, mas apenas grades.
Eu sinto que esta vez deve ser bastante claro, eu não tenho idéia da maneira de simplificá-lo extra.
Esse é essencialmente o estado de coisas mais direto.
Deixe ver um outro estado direto de coisas, deixe-o denomina-lo & # 8220; Hedge x2 & # 8221;
Agora, nós conseguimos nossa grade de vendas no Estágio 4, então, com as fechar as vendas "# 8230 ;.
1. Nós abriremos apenas compra duplica o lote final.
2. Se o valor entrar em oposição, adicionamos até 2 intervalos de grade extras com a dimensão lote idêntica.
3. Nós fecharemos todas as compras e vendemos uma vez que atingimos 100 pips ou extra.
Até agora, estas são condições muito diretas.
Mais tarde, verificamos que alguns complicam demais.
Upfront I & # 8217; digo que esta técnica tem uma LS de equidade p. c e um objetivo de TP de justiça especial, dependendo do multiplicador de hedge. O mais importante é o multiplicador de hedge, o maior adquirido.
1. Vale a pena alcançar a extensão 4, então começamos com x2 compra e receba algumas receitas, no entanto, # 8230; ..
2. O valor retornou para nossas vendas de grade x1, então o TP para negociações x1 é alcançado e agora nós conseguimos 3 x 2 negócios no ar.
3. Para manter longe de uma variação possível, aguardamos que o valor atinja ainda mais um estágio.
4. Então vamos começar com vendas x4 até conseguir nosso objetivo. No caso de um & # 8220; Hedge x4 & # 8221; Nós gostaríamos de 250 pips ou extra para fechar todos os negócios.
Eu apresentarei agora quando a separação entre grades abertas é de 30 pips ou extra. Nós iremos para esta instância & # 8220; Hedge x4 Inside Grid & # 8220 ;.
1. Nós temos 2 grades reversas abertas (3 compras x1 e 3 x2 vende). Neste nível, algumas vendas x2 já foram fechadas (5 vende x 2 = 100 pips)
2. A separação entre o estágio de grade 3 das compras abertas e lgrid evel 3 de vendas abertas é de 30 pips.
3. Vale mais o valor do centro da separação das redes. Neste caso, o centro poderia ter 15 pips, então contemplamos a medida mais próxima para comprar para começar com negociações x4.
4. Mais cedo ou mais tarde, o valor alcança ou x1 compra TP e está fechado. (3 compras x 1 = 30 pips)
5. Nós, no entanto, abrimos x4 compras até obter nossos 250 pips ou gol extra.
Aqui está o & # 8220; Hedge x16 Inside Grid & # 8221; instância. Sinto a imagem conversar sozinha.
1000 pips ou gol extra para esta instância, a propósito de que.
Quando nós tivermos uma grade interna aberta, aguardamos a grade de superfície para fechar, neste caso o x8 compra, para abrir uma nova grade x32.
Esse é o & # 8220; Hedge x32 dentro da grade & # 8221; & # 8230 ;. 5.000+ pips DD.
Possivelmente, pode ser uma boa sugestão começar com o estágio subsequente 10 pips fora de dentro da grade obter TP e nunca aguardar uma fase de facetas para obter TP.
Isso pode ser uma modificação do sistema por Paracelsus (FxMasterGuru) & # 8230;
Alguma "brainstorming" e # 8221; conceitos para experimentações adicionais:
1. A primeira entrada do lote está no & # 8220; curso padrão & # 8221 ;:
Compra: Quando o valor vem de ABAIXO e entre em contato com um estágio da grade (estágio 1)
Promover: Quando o valor vem de cima e entre em contato com um estágio da grade (etapa 1)
Raciocínio: para manter a amizade com o padrão & # 8221; variando do Level1 of Authentic Batch. (Todas as entradas adicionais & # 8220; H & # 8221; Stage estão no & # 8220; curso padrão & # 8221 ;, então, por que não primeiro, também?)
2. Não deslocando intervalos TP autênticos quando as negociações Level2 e Level3 são ativadas.
TP: fase subsequente (10 pips)
Se o valor cai 10 pips, adicione uma compra (etapa 2) e # 8230; preservar TP.
Se o valor cai 10 pips extra, adicione uma compra (etapa 3) e # 8230; preservar TP.
Raciocínio: simplesmente protegendo o TP exclusivo, podemos DUPLAR a receita de cada lote autêntico (após a entrada do nível 3).
Transferindo TP para Level1: Level1 + Level2 + Level3 PT = 0 + 10 + 20 = +30 pips.
Protegendo o TP autêntico: Level1 + Level2 + Level3 PT = 10 + 20 + 30 = +60 pips.
Além disso, ainda mais um pensamento: tomar ganhos e reentrar com a dimensão do lote idêntico em cada etapa da grade queima muitos spreads e comissões, que se somam. Para manter longe da alimentação dos animais e # 8221; (ou seja, os corretores) reentradas excessivamente repetidas, eu aconselho não fechar os primeiros negócios de todos os lotes menores, no entanto deixando-os experimentar e incluindo o segundo e terceiro passos após um retracement de 10 pips (dimensão da grade) como tradicional.
Ele fornece a aquisição / perda de equidade precisa e idêntica em todas as etapas, como a técnica única no entanto, sem negociações de fechamento e abertura em todas as etapas. Contemplando uma despesa ECN de 1,2 pips em cada etapa da grade, isso poderia implicar 12 pips de economia em uma transferência de 100 pip, que é cerca de 12% de economia de preço. Não insignificante. Além disso, como o impacto da borboleta & # 8221; ocorre adicionalmente na compra e venda, esta economia de preço pequena, porém importante, pode implicar a distinção entre ter a habilidade de fechar um & # 8220; cesta & # 8221; mais cedo do que um flip de mercado sério e antes do próximo estágio Hedge entrar.
Eu simplesmente desejo apresentar-lhe um sistema simples através do qual estou trabalhando e espero que, com a assistência de todos, possamos aprimorá-lo.
Todo mundo sabe que as grades e os martingales são prejudiciais, no entanto, absteve-se de fazer um feedback sobre se esses métodos são ou não bons ou perigosos e lidar com o sistema.
Você é bem-vindo e fique feliz em escrever suas estratégias ou importante.
Instância principal para padrões de entrada.
Basta usar um indicador que desenhe uma grade de 10 pips.
Compra: Quando o valor vem de cima e entre em contato com um estágio da grade (estágio 1)
TP: fase subsequente (10 pips)
Se o valor cai 10 pips, adicione uma compra (etapa 2) e # 8230; configure todos os TPs no estágio 1.
Se o valor cai 10 pips extra, adicione uma compra (etapa 3) e # 8230; configure todos os TPs no estágio 1.
Promover: Quando o valor vem de baixo e entre em contato com um estágio da grade (estágio 1)
TP: fase subsequente (10 pips).
Se o valor aumentar 10 pips, adicione uma compra (etapa 2) e # 8230; configure todos os TPs no estágio 1.
Se o valor aumentar 10 pips extra, adicione uma compra (etapa 3) & # 8230; configure todos os TPs no estágio 1.
Essa é uma outra instância do & # 8220; Entradas primárias & # 8221; quando nossa martingale e hedging não serão necessários para fazer uso, mas apenas grades.
Eu sinto que esta vez deve ser bastante claro, eu não tenho idéia da maneira de simplificá-lo extra.
Esse é essencialmente o estado de coisas mais direto.
Deixe ver um outro estado direto de coisas, deixe-o denomina-lo & # 8220; Hedge x2 & # 8221;
Agora, nós conseguimos nossa grade de vendas no Estágio 4, então, com as fechar as vendas "# 8230 ;.
1. Nós abriremos apenas compra duplica o lote final.
2. Se o valor entrar em oposição, adicionamos até 2 intervalos de grade extras com a dimensão lote idêntica.
3. Nós fecharemos todas as compras e vendemos uma vez que atingimos 100 pips ou extra.
Até agora, estas são condições muito diretas.
Mais tarde, verificamos que alguns complicam demais.
Upfront I & # 8217; digo que esta técnica tem uma LS de equidade p. c e um objetivo de TP de justiça especial, dependendo do multiplicador de hedge. O mais importante é o multiplicador de hedge, o maior adquirido.
1. Vale a pena alcançar a extensão 4, então começamos com x2 compra e receba algumas receitas, no entanto, # 8230; ..
2. O valor retornou para nossas vendas de grade x1, então o TP para negociações x1 é alcançado e agora nós conseguimos 3 x 2 negócios no ar.
3. Para manter longe de uma variação possível, aguardamos que o valor atinja ainda mais um estágio.
4. Então vamos começar com vendas x4 até conseguir nosso objetivo. No caso de um & # 8220; Hedge x4 & # 8221; Nós gostaríamos de 250 pips ou extra para fechar todos os negócios.
Eu apresentarei agora quando a separação entre grades abertas é de 30 pips ou extra. Nós iremos para esta instância & # 8220; Hedge x4 Inside Grid & # 8220 ;.
1. Nós temos 2 grades reversas abertas (3 compras x1 e 3 x2 vende). Neste nível, algumas vendas x2 já foram fechadas (5 vende x 2 = 100 pips)
2. A separação entre o estágio de grade 3 das compras abertas e lgrid evel 3 de vendas abertas é de 30 pips.
3. Vale mais o valor do centro da separação das redes. Neste caso, o centro poderia ter 15 pips, então contemplamos a medida mais próxima para comprar para começar com negociações x4.
4. Mais cedo ou mais tarde, o valor alcança ou x1 compra TP e está fechado. (3 compras x 1 = 30 pips)
5. Nós, no entanto, abrimos x4 compras até obter nossos 250 pips ou gol extra.
Aqui está o & # 8220; Hedge x16 Inside Grid & # 8221; instância. Sinto a imagem conversar sozinha.
1000 pips ou gol extra para esta instância, a propósito de que.
Quando nós tivermos uma grade interna aberta, aguardamos a grade de superfície para fechar, neste caso o x8 compra, para abrir uma nova grade x32.
Esse é o & # 8220; Hedge x32 dentro da grade & # 8221; & # 8230 ;. 5.000+ pips DD.
Possivelmente, pode ser uma boa sugestão começar com o estágio subsequente 10 pips fora de dentro da grade obter TP e nunca aguardar uma fase de facetas para obter TP.
Isso pode ser uma modificação do sistema por Paracelsus (FxMasterGuru) & # 8230;
Alguma "brainstorming" e # 8221; conceitos para experimentações adicionais:
1. A primeira entrada do lote está no & # 8220; curso padrão & # 8221 ;:
Compra: Quando o valor vem de ABAIXO e entre em contato com um estágio da grade (estágio 1)
Promover: Quando o valor vem de cima e entre em contato com um estágio da grade (etapa 1)
Raciocínio: para manter a amizade com o padrão & # 8221; variando do Level1 of Authentic Batch. (Todas as entradas adicionais & # 8220; H & # 8221; Stage estão no & # 8220; curso padrão & # 8221 ;, então, por que não primeiro, também?)
2. Não deslocando intervalos TP autênticos quando as negociações Level2 e Level3 são ativadas.
TP: fase subsequente (10 pips)
Se o valor cai 10 pips, adicione uma compra (etapa 2) e # 8230; preservar TP.
Se o valor cai 10 pips extra, adicione uma compra (etapa 3) e # 8230; preservar TP.
Raciocínio: simplesmente protegendo o TP exclusivo, podemos DUPLAR a receita de cada lote autêntico (após a entrada do nível 3).
Transferindo TP para Level1: Level1 + Level2 + Level3 PT = 0 + 10 + 20 = +30 pips.
Protegendo o TP autêntico: Level1 + Level2 + Level3 PT = 10 + 20 + 30 = +60 pips.
Além disso, ainda mais um pensamento: tomar ganhos e reentrar com a dimensão do lote idêntico em cada etapa da grade queima muitos spreads e comissões, que se somam. Para manter longe da alimentação dos animais e # 8221; (ou seja, os corretores) reentradas excessivamente repetidas, eu aconselho não fechar os primeiros negócios de todos os lotes menores, no entanto deixando-os experimentar e incluindo o segundo e terceiro passos após um retracement de 10 pips (dimensão da grade) como tradicional.
Ele fornece a aquisição / perda de equidade precisa e idêntica em todas as etapas, como a técnica única no entanto, sem negociações de fechamento e abertura em todas as etapas. Contemplando uma despesa ECN de 1,2 pips em cada etapa da grade, isso poderia implicar 12 pips de economia em uma transferência de 100 pip, que é cerca de 12% de economia de preço. Não insignificante. Além disso, como o impacto da borboleta & # 8221; ocorre adicionalmente na compra e venda, esta economia de preço pequena, porém importante, pode implicar a distinção entre ter a habilidade de fechar um & # 8220; cesta & # 8221; mais cedo do que um flip de mercado sério e antes do próximo estágio Hedge entrar.
